5 min Bollinger Bands Intraday System På et kart med 5-minutters barer for en aksje, plott ut 10-bar glidende gjennomsnitt og Bollinger-båndene for 2 standardavvik på hver side av gjennomsnittet. Deretter gjelder følgende system: Kjøp når aksjene faller 3 prosent under nedre bånd. Hold til i hvert fall slutten av 5-minutters-baren hvor aksjen ble kjøpt. Selg når aksjen treffer et overskuddsmål på 1 prosent eller på slutten av den andre linjen etter at aksjene ble kjøpt. Det kritiske spørsmålet er hvordan du holder styr på alle aksjene du er interessert i. Før det åpne, bruk kartleggingsprogramvare som eSignal eller TradeStation eller Wealth-Lab (som er programvaren jeg bruker til alle mine testing) for å identifisere Bollinger band nivåer for hver bestand. Det er da mulig med alle disse pakkene å sette opp varsler og til og med grensesnitt med direkteaksessmeglere, for eksempel Interactive Brokers eller Cybertrader, for å faktisk gjøre handler automatisk. Nøkkelen i alle disse eksemplene er tid. I utgangspunktet har markedet en så ekstrem og rask salgsåpning for å utløse dette systemet at lageret enten springer tilbake umiddelbart eller florerer om. Hvis sistnevnte, så kommer vi straks ut, siden vi bare søker etter vår fortjenestemål innen de ti minuttene som følger med inntastingsfeltet. ORCL, 5202002, 10:30 Merrill Lynch, i en post-Blodget-raseri av teknologisk pessimisme, gjentok en brå, gråtende anbefaling morgen 20. mai 2002, for å selge teknologibestandene til noen styrke. Mens deres prediksjon viste seg mildt profetisk i alle to måneder, ville noen kort teknologi i mai 2002 ha blitt drept i løpet av det følgende året. Ikke desto mindre var panikken for å komme seg ut av de populære tekniske problemene, for eksempel ORCL, nok til å utløse et signal på ORCL klokken 10.30 klokka 8.73 (1). I en kort søl av salg, rammet den 3 prosent under sitt lavere band, som det hadde vært jevnt å gå ned hele morgenen. Kjøpe på kritisk nivå og holde til åpningen av neste 5-minutters bar ville ha resultert i en rask 3,3 prosent fortjeneste med salget kl 9.02. 5 min Bollinger Bands System Mange av eksemplene oppstår nær dagens åpning, som er tiden der det er mest volatilitet og også mest panikk. Markedet har hatt hele natten å høre og absorbere nyheter, og dermed er det åpent når de fleste deltakere på en gang handler på nyheten. Se på Figur 2. Den 3. april 2000 slått MSFT ned og utløste signaler for to fem minutters barer på rad, klokken 9:30 på det åpne og 5 minutter senere klokken 9:40. Det første signalet ble solgt ved slutten av den andre linjen ved 47,69 for en 1 prosent fortjeneste, og det andre signalet, som ble kjøpt ved åpningen av den andre linjen klokken 47.44, ble raskt solgt til 47,91 for et 1 prosent fortjeneste. På morgenen den 12. november 2001 styrket et fly i nærheten av Kennedy luftport. Krasj var ikke tilsynelatende en terrorhandling, men ingen visste det på den tiden. Futures spiked lavere og tech aksjene, som ble rammet hardest i løpet av uken etter 11. september 2001, hadde en minikrash umiddelbart før åpningen. Å være våken og kapitalisere på panikken ville ha gjort det mulig for en å kjøpe AMAT, som utløste et kjøpssignal på premarkedet lavt klokken 18.20 da det ramte 3 prosent lavere enn det nedre Bollinger-bandet (figur 3. Holding til slutten av den 5 minutters baren ville ha gjort det mulig for en å selge umiddelbart klokken 19.33 for en 6,15 prosent fortjeneste.5min Bollinger breakout-system Ble med Dec 2006 Status: Medlem 11 Innlegg Her er et lønnsomt 5 min system jeg har kommet opp med: Trade EURUSD 5 minutters diagram. Indikatorer brukt: Øvre Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, lav pris), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, høy pris), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, typisk pris), ATR periode 100), EMA (periode 14, typisk pris) Åpne lenge når prisen ligger innenfor 5 pips av øvre bånd, er demarker større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. Åpne kort når prisen er innen 5 pips av lavere band, demarker er større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. 2 0 pip ta overskudd, stopp tap er stor på 10 ATR. Også: Lukk lenge når vi er lønnsomme og prisen faller under EMA. Lukk kort når vi er lønnsomme og prisen går over EMA. Det er sannsynligvis litt mer komplisert enn det må være, men det er en grunn til alt. Å bruke den lave prisen for høybåndet og den høye prisen for lavbandet ser ut til å fungere best. DeMarker og ADX bekrefter som var i trending-modus, ikke-modus (et trekk utenfor båndene er mer sannsynlig enn et trekk i dem). Jeg har bare 5 minutters data tilbake til 10272006 fra megleren (ibfx), så det er alt jeg har brukt til backtest. Angi verdien i fare (beløpet du ville miste hvis stoppet tap ble rammet) til 10 nett, en fortjeneste på 25 i 4 måneder. En mye mer aggressiv VAR på 50 (som kanskje ikke er helt urimelig siden stoppløsningen sjelden blir truffet) returnerer den 215, som går ut til om lag 33 per måned. Ikke altfor dårlig. men det har noen ganske store tap (200-300 pips) i ett tilfelle det setter nesten en måned på en handel før det lukkes for en fortjeneste. Vanligvis har jeg laget systemer som godtar tap mye mer fritt, så dette er et slags eksperiment for meg. Jeg gleder meg til alle dine kommentarer. Ive vedlagt EA, er du velkommen til å teste den og gi meg beskjed om hvordan den gjør for deg. Jeg er spesielt interessert i å se resultater fra en lengre periode ved hjelp av IBFX - eller FXDD-data, hvis noen har tilgang til det. Takk og god handel Her er et lønnsomt 5 min system jeg har kommet opp med: Trade EURUSD 5 minutters diagram. Indikatorer brukt: Upper Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, lav pris), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, høy pris), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, typisk pris), ATR 4 timers diagram, periode 100), EMA (periode 14, typisk pris) Åpne lenge når prisen er innen 5 pips av øvre bånd, demarker er større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. Åpne kort når prisen er innen 5 pips lavere band, demarker er større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. 20 pip ta fortjeneste, stoppet tap er stort på 10 ATR. Også: Lukk lenge når vi er lønnsomme og prisen faller under EMA. Lukk kort når vi er lønnsomme og prisen går over EMA. Det er sannsynligvis litt mer komplisert enn det må være, men det er en grunn til alt. Å bruke den lave prisen for høybåndet og den høye prisen for lavbandet ser ut til å fungere best. DeMarker og ADX bekrefter som var i trending-modus, ikke-modus (et trekk utenfor båndene er mer sannsynlig enn et trekk i dem). Jeg har bare 5 minutters data tilbake til 10272006 fra megleren (ibfx), så det er alt jeg har brukt til backtest. Angi verdien i fare (beløpet du ville miste hvis stoppet tap ble rammet) til 10 nett, en fortjeneste på 25 i 4 måneder. En mye mer aggressiv VAR på 50 (som kanskje ikke er helt urimelig siden stoppløsningen sjelden blir truffet) returnerer den 215, som går ut til om lag 33 per måned. Ikke altfor dårlig. men det har noen ganske store tap (200-300 pips) i ett tilfelle det setter nesten en måned på en handel før det lukkes for en fortjeneste. Vanligvis har jeg laget systemer som godtar tap mye mer fritt, så dette er et slags eksperiment for meg. Jeg gleder meg til alle dine kommentarer. Ive vedlagt EA, er du velkommen til å teste den og gi meg beskjed om hvordan den gjør for deg. Jeg er spesielt interessert i å se resultater fra en lengre periode ved hjelp av IBFX - eller FXDD-data, hvis noen har tilgang til det. Takk, og lykkelig handel hei brue, takk for at du deler din systedm, men husk å legge til flere diagrammer for å forklare teorien din, jeg forstår ikke helt teorien din, beklager mine amatørlige spørsmål. takk Hei Brue, virkelig veldig fine resultater. Takk for at du deler EA. Jeg har mer enn 500 gevinster mens jeg tester det for perioden februar 2006 - februar 2007. Og ingen taper i det hele tatt ut av 37 handler. Men jeg synes det ville være bedre å legge til forandringsstopp i koden, du vet bare for sjelen rolig. Kan du gjøre dette takk. Du kan endre stoppet tap. Det er en variabel som heter StopLossATR, som er flere av 100-timers, 4-timers gjennomsnittlig True Range for bruk som stoppfall. På EURUSD har 4-timers ATR 100 en tendens til å ligge i 25-40 pip-spekteret, slik at bruken av standard flere av 10 vil stoppet være vanligvis mellom 250 og 400 pips. Jeg vet at det er et stort antall, derfor bruker EA svært små masse størrelser, beregnet ut fra verdien ved risiko (VAR) prosentandel (standard er 0,1 (10) tror jeg). Massestørrelsen beregnes slik at beløpet du ville miste hvis stoppet tap ble truffet, er 10 av kontoverdien din. Det er en mer adaptiv måte å sette stopp tap og mye størrelse enn bare å si at du alltid bruker et bestemt stopp tap og en viss masse størrelse. For å redusere stoppet til et mer komfortabelt nivå, kan du bytte det til 1 eller 2 (plasserer deg vanligvis i 30-60 pip-området), men da vil systemet slå stoppet tapt mye oftere, og i hvert fall i min testing, miste mye penger. Grunnen til at jeg er komfortabel med denne EA-innstillingen et veldig, veldig stort stoppfall er at masse størrelsen er beregnet slik at jeg bare kan miste en viss prosentandel av kontoen (VAR). Så selv om stoppet er 400 pips, mister du ikke mer enn 10 av kontoen ved dynamisk beregning av masse størrelse Ill. Håper dette hjelper. To problemer her, 1. EA er handel med dataene i baren, dette gjør backtesten helt ugyldig. 2. Når jeg prøver det på alpari-data, er det helt bomber, lineære egenkapitalkurver som den i første innlegget er signifigant av ødelagte data (ibfx-dataene er st). 1. Snakker du om EAs bruk av indikatorer eller bruk av nåværende BidAsk-pris for å åpne handler Alle indikatorene bruker de forrige linjedataene (forskyvning av 1), så jeg tror ikke det er et problem for backtesting. Når det gjelder å bruke den nåværende prisen for å handle, er du sannsynligvis riktig at det gjør backtesten mindre pålitelig. Men ved å endre EA til å bare handle det første krysset av en ny linje (ved å legge til kvote (Volume0 gt 1) returnquot til begynnelsen av start () - funksjonen, synes resultatene å faktisk forbedre litt. Er det noe jeg mangler her 2. Jeg la merke til det samme hvis du justerer parametrene litt (jeg tror bare å justere StopLossATR til et mindre nivå vil gjøre det), det er også lønnsomt for kurven jeg postet. Jeg har lagt merke til dette før en enkel bollinger band reversering EA som Jeg skrev utført spektakulært på Alpari, men veldig bra på IBFX. Alparis data har mye flere pigger i det, lengre stearinlys, etc. Det er trolig den viktigste årsaken til forskjellen. Jeg har ikke en konto hos Alpari, og så vidt jeg vet Jeg er ikke i stand til å få en, så for meg er Alpari-dataene et poengpunkt. Hvis du vet om en amerikansk megler som støtter MetaTrader og er bedre enn IBFX, er jeg i alle ører. IBFX er da dataene jeg må bytte på , så IBFXs datahistorie er det jeg må bruke til å sikkerhetskopiere. Her er en profita ble 5 min system Jeg har kommet opp med: Trade EURUSD 5 minutters diagram. Indikatorer brukt: Upper Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, lav pris), Lower Bollinger Band (periode 14, 2 standardavvik, høy pris), DeMarker (periode 14), ADX (periode 14, typisk pris), ATR 4 timers diagram, periode 100), EMA (periode 14, typisk pris) Åpne lenge når prisen er innen 5 pips av øvre bånd, demarker er større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. Åpne kort når prisen er innen 5 pips lavere band, demarker er større enn .7 eller mindre enn .3, og ADX er minst 40. 20 pip ta fortjeneste, stoppet tap er stort på 10 ATR. Også: Lukk lenge når vi er lønnsomme og prisen faller under EMA. Lukk kort når vi er lønnsomme og prisen går over EMA. Det er sannsynligvis litt mer komplisert enn det må være, men det er en grunn til alt. Å bruke den lave prisen for høybåndet og den høye prisen for lavbandet ser ut til å fungere best. DeMarker og ADX bekrefter som var i trending-modus, ikke-modus (et trekk utenfor båndene er mer sannsynlig enn et trekk i dem). Jeg har bare 5 minutters data tilbake til 10272006 fra megleren (ibfx), så det er alt jeg har brukt til backtest. Angi verdien i fare (beløpet du ville miste hvis stoppet tap ble rammet) til 10 nett, en fortjeneste på 25 i 4 måneder. En mye mer aggressiv VAR på 50 (som kanskje ikke er helt urimelig siden stoppløsningen sjelden blir truffet) returnerer den 215, som går ut til om lag 33 per måned. Ikke altfor dårlig. men det har noen ganske store tap (200-300 pips) i ett tilfelle det setter nesten en måned på en handel før det lukkes for en fortjeneste. Vanligvis har jeg laget systemer som godtar tap mye mer fritt, så dette er et slags eksperiment for meg. Jeg gleder meg til alle dine kommentarer. Ive vedlagt EA, er du velkommen til å teste den og gi meg beskjed om hvordan den gjør for deg. Jeg er spesielt interessert i å se resultater fra en lengre periode ved hjelp av IBFX - eller FXDD-data, hvis noen har tilgang til det. Takk og god handel For å se aksjer som samsvarer med disse metodene, prøv en GRATIS 30-dagers prøveversjon. Metode I 151 Volatilitet Breakout For mange år siden ble Bruce Babcock of Commodity Traders Consumer Review gjennomgått intervjuet for den publikasjonen. Etter intervjuet snakket vi om en stund - intervjuet ble gradvis reversert - og det viste seg at hans favorittvarehandelstilgang var volatilitetsbrudd. Jeg kunne nesten ikke tro på ørene mine. Her er mannen som hadde undersøkt flere handelssystemer - og gjort så strenge - enn noen med mulig unntak fra John Hill of Futures Truth, og han sa at hans valg av valg til handel var volatilitets-breakout-systemet. som jeg trodde best for handel etter mye etterforskning. Kanskje den mest elegante direkte applikasjonen av Bollinger Bands er et volatilitetsbruddssystem. Disse systemene har eksistert lenge og eksisterer i mange varianter og former. De tidligste breakout-systemene brukte enkle gjennomsnitt av høyder og nedturer, ofte skiftet opp eller ned litt. Som tiden gikk i gjennomsnitt, var sann rekkevidde ofte en faktor. Det er ingen reell måte å vite når volatiliteten, som vi bruker den nå, ble innlemmet som en faktor, men man ville anta at en dag noen merke til at breakout-signalene fungerte bedre når gjennomsnittene, båndene, konvoluttene osv. Var nærmere sammen og Volatilitetsbruddssystemet ble født. (Visserlig er risikopremieparametrene bedre justert når båndene er smale, en viktig faktor i et hvilket som helst system.) Vår versjon av det ærverdige volatilitetsbruddssystemet benytter BandWidth for å sette forutsetningen og tar deretter en posisjon når en breakout oppstår. Det er to valg for stopping for denne tilnærmingen. Først, Welles Wilders Parabolic3, et enkelt, men elegant konsept. Ved stopp for et kjøpssignal settes innledningsstoppet like under rekkevidden av breakoutformasjonen og økes deretter oppover hver dag handelen er åpen. Det motsatte gjelder for salg. For de som er villige til å forfølge større overskudd enn de relativt konservative parabolske tilnærmingene, er et merke av motsatt bånd et utmerket utgangssignal. Dette muliggjør korrigeringer underveis og resulterer i lengre handler. Så, i et kjøp bruk en brikke av nedre bandet som en utgang og i en selg bruk en tag av overbandet som en utgang. Hovedproblemet med vellykket implementering av Metode I er noe som kalles et hovedfake - diskutert i det forrige kapittelet. Begrepet kom fra hockey, men det er kjent på mange andre arenaer også. Tanken er en spiller med puckeskøyter opp mot isen mot en motstander. Mens han skøyter han svinger hodet i forberedelse for å passere forsvareren så snart forsvareren forplikter, vender han sin kropp på den andre veien og trykker sikkert på skuddet. Kommer ut av en klemme, gjør aksjer ofte det samme som de første feint i feil retning og deretter gjør det virkelige trekket. Vanligvis vil du se en Squeeze, etterfulgt av et band, etterfulgt av det virkelige trekket. Ofte vil dette forekomme i bandene, og du vil ikke få et breakout-signal før etter at det virkelige trekket er i gang. Men hvis parametrene for bandene er strammet, som så mange som bruker denne tilnærmingen, kan du finne deg selv med en og annen liten whipsaw før den virkelige handel vises. Noen aksjer, indekser, osv. Er mer utsatt for å ha forfalskninger enn andre. Ta en titt på tidligere Squeezes for elementet du vurderer og se om de involverte hodefeil. En gang en faker For de som er villige til å ta en ikke-mekanisk tilnærming, er det den mest enkle strategien å vente til en klemming oppstår - forutsetningen er satt - så se etter det første trekket vekk fra handelsområdet. Handel en halv posisjon den første sterke dagen i motsatt retning av hodet, og legg til posisjonen når breakout oppstår, og bruk en parabolisk eller motsatt båndtakstopp for å holde seg skadet. Hvor hovedfelter er et problem, eller båndparametrene arent satt tett nok til de som oppstår å være et problem, kan du handle Metode I rett opp. Bare vent på en klem og gå med den første breakout. Volumindikatorer kan virkelig gi mer verdi. I fasen før hodet falsk ser etter en volumindikator som Intraday Intensity eller Accumulation Distribution for å gi et hint om den ultimate oppløsningen. MFI er en annen indikator som kan være nyttig for å forbedre suksess og selvtillit. Dette er alle volumindikatorer og er tatt opp i del IV. Parametrene for et volatilitetsbruddssystem basert på The Squeeze kan være standardparametrene: 20-dagers gjennomsnitt og - to standardavviksbånd. Dette er sant fordi i denne aktivitetsfasen er båndene ganske tett sammen og dermed er utløserne veldig nært. Men noen kortsiktige forhandlere vil kanskje forkorte gjennomsnittet litt, si til 15 perioder og stram bandene litt, si til 1,5 standardavvik. Det er en annen parameter som kan settes, utseilingsperioden for Squeeze. Jo lengre du setter tilbake tidsperioden - husk at standarden er seks måneder - jo større kompresjonen vil du oppnå, og jo mer eksplosive sett-ups vil det være. Det blir imidlertid færre av dem. Det er alltid en pris å betale det virker. Metode jeg oppdager først komprimering gjennom The Squeeze og ser etter at utvidelsesutvidelsen skal forekomme og går med den. En bevissthet om hovedfeil og volumindikatorbekreftelse kan legge betydelig til i rekordet av denne tilnærmingen. Screening av en rimelig størrelse univers av aksjer - minst flere hundre - burde finne minst flere kandidater til å evaluere på en gitt dag. Se etter Metoden Jeg sett opp nøye og følg dem da de utvikler seg. Det er noe om å se på et stort antall av disse oppsettene, spesielt med volumindikatorer, som instruerer øynene og dermed informerer den fremtidige utvalgsprosessen, ettersom ingen harde og raske regler noensinne kan. Jeg presenterer her fem diagrammer av denne typen for å gi deg en ide om hva du skal se etter.
No comments:
Post a Comment